Murex Fx Options

It039s um aplicativo de TI usado para negociação tanto negociados em bolsa e títulos financeiros OTC e derivados. É considerado um dos principais jogadores em seu campo e é famoso por apoiar FX Opções Trading. Seus concorrentes no setor são Calypso (da Calypso Technologies), Front Arena (da SunGard), Summit, Mysis, Kondur, WallStreet e alguns outros. O novo participante neste espaço é Orchestrade, de ex calipso fundadores. Essencialmente, essas aplicações podem fazer 2 coisas. 1. Para os instrumentos negociados em bolsa, a negociação, a gestão da posição eo processamento pós-negociação são simplificados, uma vez que todos os negócios residem num único local e dão uma visão completa (incluindo a análise) ao gestor de carteiras. O processamento pós-negociação também inclui o processamento direto. 2. Avaliação de derivados OTC através da construção de curvas de rendimento, curvas de dividendos, curvas de crédito, curvas de FX etc. e, em seguida, utilizando estas curvas para projectar e descontar fluxos de caixa. Além das duas funções primárias acima, eles podem apoiar o gerenciamento de garantias, a simulação de posições, o controle de limites, tais como limites de risco de mercado, limites de risco de crédito, limites de tamanho de livros, etc Outras funções de apoio são relatórios, Para processamento contínuo de dinheiro e títulos. 20.7k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Mais respostas abaixo. Questões relacionadas Como posso aprender Murex Quem possui Murex a empresa de software francês Existe uma maneira de participar como um estagiário em Murex Na Índia, Hyderabad onde posso aprender Murex Existe muita oportunidade com ciência dos dados (tenho a chance de trabalhar com murex Em vez) Pode ser a minha resposta não é sobre o assunto. De qualquer maneira Haven039t você pensou que, no caso do início do perfil ea escolha de troca você deve observar o essencial quero dizer praticar a destreza de troca, incluindo o curso de estratégias de negociação Uma pessoa muito avançada pode criar seus próprios indicadores ou até mesmo o comércio Máquinas De qualquer forma, todas essas bases em uma coisa básica que todos nós, sem exceção, tem que trabalhar: na plataforma de negociação Você tem uma chance de ler os feedbacks ou experimentar as plataformas mais comuns por si mesmo. Eu gostaria de oferecer para usá-los absolutamente grátis e testar no site: 364 Views middot Não é para reprodução Posso usar gálio para qualquer uso prático e cotidiano Que tipo de emprego usar codificação Quais são os usos dos botões de barriga do gato O uso do Facebook jQuery Por que CERN use ROOT O que é etanol ácido e quais são seus usos Como faço para aprender a usar o Linux Onde eu começo Qual é a melhor empresa para um trabalho de apoio Murex na Índia Quais as empresas utilizam o Hadoop O que é a técnica Alexander e como é usado Como É Buckminsterfullerene usado Como é REST útil Qual é a programação Java usado para Como funciona feiras de trabalho É usando httrack legal É Codecademy uma maneira eficaz de aprender a programar Quais são os usos de um retardador de pão em padarias Quando é fieldset usado Por que é VoIP usado Como é a codificação útilTagged com Murex Chicago New York Londres Houston Bruxelas Analista Sênior de Negócios e Gerente de Projetos Derivativos, Valores Mobiliários, Renda Fixa, Bonds, Equity, Mercado de Capitais, Energia, Commodities, Mercados Financeiros Portfolio e Contabilidade sistemas de gerenciamento de ordens comerciais, OpenLink Endur, gMotion , Allegro, Ponto Triplo, sistemas de gestão de risco de negociação de energia Analista de Negócios Sênior. Sophis, Murex, Calypso, Charles River, Sistemas de Wall Street, Trema, SunGard, Latent Zero e Advent Genebra. Commodities, Futuros, opções, Swaps, Bonds, Equity Swaps, Mercado de Capitais, Renda Fixa, Produtos Estruturados, FX e Tesouraria. Fortis Investments New York, NY Janeiro de 2008 Presente Responsável de Projecto / Analista de Negócios Sênior Empreiteiro / Consultor Projecto de Derivados OTC Plataforma de Derivados Implementação da solução de fornecedor, listagem para Murex e Calypso Escrever Documentos de requisitos de negócio detalhados (BRD) Processos de gerenciamento de negócios para front, middle e back office, dados de referência, atributos de dados e banco de dados mestre de segurança. Calypso MO / Trade processing Monitoramento da PampL (principalmente para hedge funds) Gestão de risco: principalmente risco de mercado. Os problemas documentados com o Calypso TRS sobre futuros de ações, modelizados como futuros para as classes de risco proposto incluem as derivações de taxas de juros, as emissões da Calypso com TRS sobre commodities (modelizadas para Risco, ainda não utilizadas no processamento comercial / reavaliação) Fluxos para o sistema de manutenção de posição do Fortis, FIBIS. Calibrado documentado das posições do fim do dia (EOD) alimentadas no sistema, principalmente para o cálculo de VAR e fora da caixa Calypso que relata (cubetas de delta, cubetas de Vega) De swaps de taxas de juros, swaps de risco de crédito, swaps cambiais, opções de ações, swaptions, opções de câmbio e derivativos de ações / derivativos de índices e derivativos de crédito estruturados Autorizada 8220road - Map8221 e requisitos de avaliação e integração com dados de preços Swapswire, DTCC, DerivServ e Bloomberg. Planos de projeto de implementação e requisitos de negócios para Calypso, Murex, Sophis Risque, Valor Sophis. Documentação de fluxo de trabalho para sistemas a jusante Decalog, Heliograph, Corona, ThinkFolio, T-Zero e Bloomberg. Recomendar iniciativas estratégicas e analisar protocolos e práticas de derivativos de OTC em torno do DTCC, e os relatórios RSL do Advent Geneva Global Portfolio Accounting System8217s e cobertura de instrumentos, incluindo cliquets, CFD8217s eo primeiro a padrão para Fortis Bank, SWIFT, Swapswire, FpML, DerivServ e ISDA. Consultor Openlink Endur v. 8.x Requisitos de negócio e avaliação do Openlink Endur v.5 atual para a implementação de Endur v.8 e integração com AcuRisk, Nucleus, Triple Point, Análise Avançada, avaliação de desempenho para locais remotos, Gerenciamento de Posição em Mês de Caixa, Tradebook tático, SENA, TPORT, Endur centro de excelência requisitos de fluxo de trabalho, Commodities: petróleo bruto, gás natural, GNL, óleo de aquecimento, Napta, destilados. Inclui etano, propano, butano e condensado. Cash Month PnL Reporting, avaliação de Openlink substituindo DealView, reunir-se com desenvolvedores OLF para sessões de revisão, integrar Núcleo em Endur e escrever requisitos de extração revisão dBase lógica e Endur GUI. GMotion, gestão do negócio, entrada do negócio, captação do negócio e modelagem do negócio e história da transação, poder, gás, programação, front-office e mid-back experiência das operações. Volume Diário cortes e Mudanças de Preços, monitoramento de posição, programação, tradebook tático. Escrever uma carta curta para reconciliações financeiras e construir um roteiro para a implementação do Openlink Endur 8.x, testes e extração de dados arquivados e em tempo real do Núcleo. New York City, NY novembro de 2006 setembro de 2007 Project Lead / Senior Business Analyst Contratista OTC Derivatives projeto Requisitos de negócios e avaliação dos atuais OTC derivados instrução de processos de gestão de comércio, dados de referência, atributos de dados e banco de dados mestre de segurança. As classes de activos abrangidas incluem Derivados de Taxa de Juro, OPUS derivados, Swaps de Acções, Swaps de Taxa de Juro, Credit Default Swaps, Swaps de Moeda Estrangeira e Opções de Acções, Swaptions, Foreign Exchange Options e Equity / Index Derivatives. Recomendar iniciativas estratégicas e analisar protocolos e práticas de derivativos OTC em torno do DTCC, SWIFT, Swapswire, FpML, Advent Genebra Global Portfolio Accounting System, DerivServ e ISDA. Wachovia Bank / Evergreen Investments Charlotte, NC julho de 2006 novembro de 2006 Analista de Negócios Sênior 8212 Contratado Long / Short Hedge Fund Derivatives Analista Sênior de Negócios Escreveu requisitos de negócios e entrevistou gestores de carteira e comerciantes para implementar um novo International Small Cap Long / Short Hedge Fund. O hedge fund procura assumir posições longas em títulos internacionais subvalorizados e sub-seguidos. A responsabilidade da BA é mapear e testar os requisitos de dados para futuros, opções e outros instrumentos derivativos no sistema de gerenciamento de ordens comerciais existentes e na contabilidade de back-office. Modelos de fluxo de caixa criados para Swaps de risco de crédito, Swaps de taxa de juros, Swaps de retorno total, Forex de moedas, Swaps de taxas de juros de moedas cruzadas, Opções de ações, Produtos estruturados, Futuros de moedas, Opções, ETFs e índices sobre futuros de commodities , Ou seja, o Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) e o Dow Jones Commodity Index (DJ-AIGCI) diagramam swap accruals, cash flows de pagamento e cenários de liquidação para mostrar ganhos e perdas de hedge. Documentou como os seguintes aplicativos serão usados ​​na iniciativa hedge fund: Conjunto de Fatos, Soluções Derivadas, Thomson PORTIA, Administração de Ordem de Renda Fixa Macgregor e DTCC (Depository Trust Clearing Corporation). JP Morgan-Chase (Banco Um) Columbus, OH março de 2005 julho de 2006 Analista de Negócios Sênior 8212 Contratista Latent Zero Implementação Gerenciador de Projetos / Analista de Negócios Sênior Atribuído com entrega de documentação para o sistema de gerenciamento de ordens de vendas da Latent Zero. Documentação de integração para ferramentas de algoritmos de negociação de ações da JP Morgan e Charles River, tanto para a carteira de ativos como para a de captação de recursos. Criou casos de teste, planos de teste para regras de conformidade de Charles River para as ferramentas de algoritmo. Documentar todas as classes de ativos e instrumentos que os gerentes de carteira e mesas comerciais serão negociadas. Reconciliação do sistema de gestão de ordens comerciais para o sistema de contabilidade de carteiras Advent Geneva. Implementando interface Verifique fluxo de livre comércio para clientes, SWIFT e sistemas de contabilidade Latent Zero Capstone suite consistiu de Sentinel, Minerva e Tesseract. Esta aplicação foi complementada por Yield Book, CMS Bond Edge e Salerio e CheckFree Trade Flow. Ciclo de vida documentado da ordem comercial para todos os instrumentos: acções, opções de capital, produtos estruturados, derivados de acções, rendimentos fixos, títulos do tesouro, títulos de leilão incluindo instrumentos de dívida de obrigações empresariais e municipais, Demanda de taxa variável e Prefferred, Dutch Auction Securities, Derivados, produtos estruturados, instrumentos do mercado monetário, FX, títulos garantidos por hipotecas, títulos garantidos por activos, investimentos alternativos, obrigações de dívida colateralizada e as agências (por exemplo, FNMA, GNMA e FHLMC). BP (British Petroleum) Naperville, IL agosto de 2004 fev 2005 Gerente de Projetos / Analista de Negócios Sênior Analista de Endpoint Triplepoint e Openlink Requisitos de coleta com analistas de controle de mercado e traders para consolidar repositório de dados para relatórios BPs petróleo bruto e produtos Futuros amp Opções, , Swaps e Exposição Volumétrica na New York Mercantile Exchange até os órgãos reguladores (reguladores de comércio NYMEX e reguladores da FERC (Federal Energy Regulatory Commission).Conciliando posições no IST Trade Control para APR (Automated Positions Reporting) para o mercado e fornecimento de petróleo bruto (WTI, Brut, outros), óleo de aquecimento (HO) e gasolina sem chumbo (UNL). Dados, futuros, opções posições, EFP e Swap ofertas de dados de MOFT, EU Crude Supply Exposure Model e EU Product Supply exposição modelo, , Exposição agregada Excel folhas de Calgary e folhas de Excel bruto de La Palma Business Objects, MOBO, MOFT (posição Middle Office Fast Track e agregador de preços para Wet Deals), GlobalView fornecedor de feeds externos de preços para NYMEX, Platts e OPIS., Clearvision, OpenLink Endur v5, v8, Allegro, Entegrate, Triple Point (para a avaliação de negócios e cálculo de opções OTC) e PAWS (Estação de Trabalho de Análise de Petróleo utilizada pelos comerciantes para contas MTM e SAP 4.6 (para sistema operacional e contábil) e ZaiNet Sistema de captura de comércio de energia. Responsável por sessões de revisão de negócios, coleta de requisitos, scripts de teste UAT, análise de lacunas, consolidação de dados, benchmarks, métricas e atributos para relatórios de posições automatizadas. Responsável por escrever especificações para construir data store, pressupostos de dados, Dimensões, campos de dados específicos para entidade (grupo de hedge), campos de informação de negócio (Market vs. Supply, Tipo de negócio: Wet, Paper, EFP, Swap) (NYMEX aberto interesse, IPE, OTC, delta de opção), e específicos de EFP, Swap, Mercado, Abastecer Crude (grau bruto, WTI, Brent, Dubai, EOR, WOR categorias de crude) e requisitos específicos de produto Fifth Third Bank Cincinnati, 2002 Ago 2004 Gerente de Projetos / Analista de Negócios Sênior 8212 Mercado de Capitais Reunião de requisitos e liderança de projetos para implementar o Processamento Direto (STP) para as Mesas de Ativos e Funding Trading integrando Bloomberg Gateway e Bloomberg Portfolio Management System ao SunGard Middle Office Manager e Aplicações SunGard InTrader. Charles River (CRD) análise das lacunas sessões de revisão para seleção de ordem de gestão. Charles River módulo de conformidade para fundos do mercado monetário e regra 2a-7, títulos elegíveis, avaliações e alertas, avisos e exceções documentação. Projeto gerenciado do início ao fechamento. SME para produtos de renda fixa negociados em bancos, incluindo títulos com garantia hipotecária, títulos garantidos por ativos, opções de ações, swaps de taxa de juros e de crédito, produtos estruturados, TBAs, novas emissões, CMOs, agências (FNMA, GNMA e FHLMC) E Swaps de taxas de juros. Use efetivamente a metodologia PMO (Project Management Office) para iniciar, projetar, construir, testar, implementar e fechar projetos de gastos de orçamento de capital, com sucesso e pontualmente, ao mesmo tempo em que analisa o risco e impacta o projeto. Projeto de processamento direto em Asset e Funding Desks. Levantamento de requisitos. Realização de sessões de revisão. Instrumentos: Ações, renda fixa, títulos garantidos por hipotecas (MBS), títulos garantidos por ativos (ABS), CMOs, CDO e as agências FNMA, GNMA e Freddie Mac. Fluxos de trabalho de referência, FAS 133 para testes de eficácia de hedge, securitização e produtos estruturados e Derivatives Solution. Cedit derivados, commodities, futuros, opções, FX. Sungard InTrader, Sistemas de Wall Street, Bloomberg TOMS, Bloomberg POMS, Reuters, QRM (Gerenciamento de Risco Quantitativo), Charles River Trader, Charles River Manager, Charles River conformidade. RFP autor de Charles River OMS avaliação. Banco Fuji do Japão. Chicago, IL novembro de 1999 novembro de 2002 FX Trading Desk Analista de negócios sênior Desenvolveu aplicativos para rastrear a exposição ao risco, posições de negociação, arbitragem e spreads e due diligence para comerciantes na mesa de câmbio. Utilizou planilhas do Excel e aplicações em tempo real de trading floor como Devon, Sun-Gard, DTN, Bloomberg e Reuters para gerenciar a exposição de risco para a sala de negociação de moeda estrangeira. Plataformas de transação cliente / servidor utilizadas. Responsável pela análise de derivativos, opções de futuros, administração de risco cambial e de valores mobiliários. Comunicados com parceiros comerciais através de relatórios de e-mail e planilha para reconciliação comercial. Remitted S. W.I. F.T. Dados para o equilíbrio comercial. Desenvolvido relatórios e consultas Excel de títulos de renda fixa de negociação e transformação com ênfase em títulos do governo dos EUA (tanto direta e Repo) para a gestão do banco. Responsável pelos relatórios da PampL, confirmação com parceiros comerciais e relatórios de fim de dia das posições. Análise realizada sobre dados históricos da posição de comércio, tendências e tendências comerciais e posições comerciais opostas para detecção de fraudes e violações de limites de negociação. Reconciliar F / X, atacado, spot, pedir e lance, dinheiro e posições Euro. Clarificou as responsabilidades de ambos os negociantes e corretores sobre substituições de garantias em operações de Repo e promoveu melhores práticas nos mercados de Repo para o banco. Chicago Mercantile Exchange Chicago, IL Apr 1996 Nov 1999 Analista de Negócios Sênior, EuroDollar, SampP, IMM e Agricultura Futures and Options pits Gerente de Projeto de Andar de Negociação Gerência e liderança bem-sucedida incluíram uma extensa criação de relatórios de negociações, negociações e violações de segurança. Responsável por reportagem investigativa, acesso à negociação e segurança, criação de senhas e perfis de segurança. Analista responsável pelo processamento cliente / servidor e transacional. Equipe conduzida do pessoal da execução e do risco. Aplicações criadas para ligar bancos de dados e aplicações de trading por meio da Reuters, Devon, Dow Jones Telerate, Bloomberg e Sun-Gard para visualizações em tempo real de commodities, futuros de ampères, metais preciosos, Eurodollar, Taxa de juros, SampP 500 Index e Commodity Index Futuros e opções Futuros de Obrigações do Tesouro, Futuros de Letras do Tesouro, Grãos e Mercadorias Agrícolas, câmbio e derivativos para execução de operações de trading e operações. Desenvolveu aplicações para rastrear a exposição ao risco, posições de negociação, arbitragem e spreads e due diligence para comerciantes na mesa de negociação de câmbio. Licenciatura em Artes, Estudos de Comunicação (Incl) Universidade de Detroit-Mercy Programa de Ciência da Computação, Roosevelt University, Chicago, IL Universidade de De Paul University of Commerce Certificado 8212, Mercados Financeiros Amp Trading, Futuros e Opções 1995 Series 3 (Commodities Futures Exam) Associação Nacional de Negociantes de Valores Mobiliários (NASD), 1995 Seis Sigma Green Belt, 2005 Charles River Desenvolvimento, Charles River Gestão de Investimento conformidade do sistema, Burlington, MA 2005 Project Management Institute (PMI), Dayton, OH capítulo, 2005FX Exotic Options Review of the Fundamentals Fundamentos Componentes do risco de câmbio: forwards, swaps e opções de baunilha Mercado de opções FX: quem faz o quê e porquê Soluções de software: qual fornecedor oferece o que - Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster. Murex, ICY, Reuters Preços e Hedging no modelo Black-Scholes Modelo Black-Scholes / Merton em FX Derivação do valor de uma opção call e put Discussão detalhada da fórmula Greeks: delta, gamma, theta, rho, vega, vanna , Volga, homogeneidade e relações entre gregos Opções de baunilha Paridade put-call, simetria put-call, simetria nacional estrangeira Convenções de cotação em FX, ATM e delta convenções Datas: dia de negociação, dia de pagamento de prêmio, exercício / hora de vencimento, dia de liquidação Liquidação , Spreads, processamento de transações, risco de contraparte Características exóticas: pagamento diferido, pagamento contingente, entrega diferida, liquidação de caixa, direitos de exercício americano e bermudeu, cortes e fixações Dados de Mercado: taxas, pontos forward, pontos de swap, spreads Workshop: Você mesmo com software de preços e cotações de mercado Volatilidade Implied contra o histórico Cotação em termos de deltas Cones da volatilidade Sorriso da volatilidade: estrutura do termo, oscilações, reversões de risco e borboletas Fontes da volatilidade Interpolação e extrapolação através da superfície do sorriso da volatilidade: SABR, vanna-volga, Reiswich - Wystup Volatilidade Forward Workshop: Construa sua própria ferramenta de interpolação para o sorriso de volatilidade, calcular os gregos em termos de deltas, hedging risco de volatilidade, derivando a greve do delta com sorriso Estruturação com opções de baunilha Reversão de risco e participando forward Spreads e gaivotas Straddles, Borboletas, condors Opções digitais Workshop: Estrutura sua própria gaivota. Incluir margem de vendas. Resolver para custo zero. Calcular delta e vega hedge. Discutir propagação bid-ask. Analise o efeito do sorriso Estruturação e Vanna-Volga-Pricing Exotics da primeira geração: produtos, preço e Hedging Opções digitais: estilo europeu e americano, barreira única e dobro Barreira opções: simples e dobro, knock-in e knock-out, KIKOs, Opções Composição e instalação Opções asiáticas: opções sobre a média geométrica, aritmética e harmônica Potência, lookback, chooser, paylater Workshop: Hedging um knock-out com uma reversa de risco. Construa sua própria ferramenta de hedging semi-estática, discuta o risco de volatilidade a prazo Aplicações na Estruturação Divisas e outros depósitos vinculados a FX Encargos estruturados: forward de tubarões, forward de bônus, Vanna-Volga Preços Como os derivados de ordem superior influenciam o preço Abordagem de preços Vanna-volga Estudo de caso: bigode de um toque e de um só toque Discussão Do modelo de risco e alternativas: volatilidade estocástica Workshop: Preços de opções de barreira com sorriso Visão geral dos modelos de mercado Modelos de volatilidade estocástica Heston 93: propriedades do modelo, calibrações, preços, prós e contras Volatilidade local: propriedades, prós e contras Volatilidade local estocástica Modelos híbridos Super - Replicação de opções de barreira: usando restrições de alavancagem e sua aproximação de primeira ordem - a mudança de barreira. Mixing super-replicação e vanna-volga Segunda geração Exotics, preços e Hedging questões O pedigree de barreira e opções de toque Workshop e discussão: Como construir o universo de barreira e toque opções de blocos de construção principais - baunilha e um toque. Riscos e limitações residuais. Estratégias de cobertura estática, semi-estática e dinâmica Exóticas de Moeda Única além das Opções Padrão de Barreira e Toque Opções exóticas nas opções (baunilha): pagamento diferido, pagamento contingente, entrega diferida, liquidação financeira, direitos de exercício americano e bermudeu, cortes e fixações Barreiras exóticas e opções de toque Faders, corredores, forwards acumulados, forwards de resgate alvo (TRFs) Opções de início avançado, step-ups Opções de tempo Variação e Volatilidade Swaps Workshop: Estrutura e preço seu próprio acumulativo. Ajuste do sorriso. Ferramenta de simulação para TRFs. Correlação: correlações implícitas, risco de correlação e hedging, triângulos de moeda e tetraedros Preços no modelo de Black-Scholes: analítico, binomial E Monte Carlo Workshop: Fixação de preços e correlação de uma moeda de dois melhores: de calcular a sua própria sensibilidade e hedge vega e risco de correlação Opções de longo prazo FX Desenvolvimento de base de produtos Spreads gama, FX vinculado bonds, a longo prazo baunilha e PRDCs Modelagem de abordagens Discussão de características de risco e requisitos de modelagem Mantenha-me atualizado sobre este curso por e-mail